重庆快3平台:常用趨勢跟蹤系統的構建方式-范县新闻

作者:重庆快3平台发布时间:2019年09月23日 15:10  【字号:      】

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【三少爷的剑】

即「順勢交易〇﹡﹡,擇機加倉」┊∵◇。本文首發於微信公眾號:期7貨小師妹⊙?。文章內容屬作者個人觀點⊙,不代表和訊網立場∴⌒。投資者據此操作﹡♂⊙,風險請自擔┊。

確實有↑!那就是在均線上下☆,各繪製一條包絡線π∵,包絡線到均線之間的距離↑♂,可以是固定的數值◇▽♀,也可以根據按百分比來定∵∵◇。將包絡線和均線之間的區域⊿□,作為中性區間對待↑,在中性區內↑,負手觀望∟△,不做交易?,而是等價格突破上方包絡線時↑,才入場做多△□,跌破下包絡線時⊙☆,才入場做空┊◇。

永不滿足的交易者們☆⊙,又想:有沒有什麼辦法☆,構建一種包絡線♂△,使得在市場波動率小的時候π∟,包絡線距離均線近∵♂▽,而在波動率大的時候⊿◇,包絡線距離均線遠π?這樣既能在市場窄幅波動時☆□♀,出現突破后更快的入場◇☆,又能在市場呈現寬幅波動的時候∵⌒♀,減少入場的信號⊿♂。

我們以國內商品市場螺紋鋼為例∵π┊,使用該單均線系統進行歷史數據回測↑,測試時間周期為日K級別☆⊙⌒,起止時間為2009年3-至今∟∵♀,設置手續費為開平各5元∴,滑點1跳π∵。

■ ■■■■從圖中對比可以發現⌒↑♀,布林系統的勝率為47.22%♂♂∟,比單均線40.40%的勝率提高了約7個百分點∟∵,但是布林系統的總盈利卻比單均線系統低了約1.5w◇。這樣的變化基本符合系統設計的初衷⊙♂♂。

使用均線構建交易系統⌒,有很多變體∴?∴。最基本的是用一根均線結合K線的位置關係♂□,來作為進出場的信號判定⌒⌒♂。在此基礎上∟,還有雙均線⌒,多均線等等變體☆。這裏我們只重點介紹單均線的構建方法∵♀⊙。

在我們構建交易系統的時候△⊿,趨勢跟蹤類型的交易系統是最容易上手的〇。而在諸多的趨勢跟蹤交易系統的構建方式中∵⌒,移動平均線、包絡線、布林帶等方法?∟,則又是最常用的∟⊿。並且這3種方法♂∟∴,在方法的演變上▽,也是一脈相承的☆。

結果還真有∴,這便是布林帶♂。布林帶大體上﹡,是在一跳移動平均線的兩側各使用一條含兩個標準差的帶△▽?。兩個標準差從理論上講﹡,可以覆蓋絕大多數的數據∟,而且兩條帶隨着市場的變化擴張和收縮?,使得他們對最近的市場變動很敏感∟。

而最終區別趨勢跟蹤交易者優劣的關鍵在於加倉的選擇上□﹡♂,加倉一定要加在短期走勢的拐點△♂∟,就是進場后♂⊿⊿,要快速的脫離成本區∟,否則就是失敗的▽♀⌒。

最簡單的單均線系統┊☆,是將K線實體完全站上某根(如20日)均線作為多單入場信號↑⊿,反之┊,若K線實體完全落到均線下方♂π,作為反手開空信號◇△。

雖然加倉看似提高了風險⊿,但只要能快速脫離成本區┊∟∟,風險馬上就下來了∵∵,盈利也會迅速增加⌒♂┊,這才是趨勢交易最核心的地方ππ∟。

雖然交易者在趨勢跟蹤交易系統的設計上﹡□,不斷的在追求完善∴。但是隨着我們交易經驗的不斷增長□⌒♂,我們會發現↑♂┊,幾乎所有的趨勢跟蹤系統π⊿┊,都是建立在道氏理論趨勢跟蹤上的△,屬於吃魚身的作法☆,在趨勢中段的行情♂┊,幾乎所有的系統都會賺錢π┊☆。

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使用這樣改進后的交易系統◇◇⌒,交易者們⊿,很快又會發現◇▽,在震蕩階段的時候♀,絡線確實能有效的規避掉一些不必要的交易信號♂□,減少止損次數∴。但是同時┊▽,由於包絡線的存在⊿△,在一些趨勢行情的起始階段▽⊙,入場信號會發出得比較遲緩⌒,這樣就導致一波趨勢行情中獲取的利潤減少♀♂。

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從至今曲線⌒,我們可以發現□□,這一簡單的單均線趨勢跟蹤系統∴♂,從2009-2016年π,資金曲線穩步上升⊙▽,但是進入2017年之後〇,伴隨着螺紋鋼陷入寬幅的無序震蕩后☆↑☆,資金曲線也隨之高位橫盤♂?。

同樣對螺紋鋼指數合約進行回測┊▽,日K級別▽∵?,2009.3-至今〇,開平各5元手續費△∵♂,一跳滑點:我們對比一下經歷了一系列調整之後⊙,從最初的單均線系統◇♂,到現在的布林帶系統⌒♀,在各項交易指標上⊙﹡△,有什麼樣的變化(左圖為單均線◇,右圖為布林帶系統):

使用布林帶構築的交易系統∟〇↑,最常見的模式是:價格突破上軌時♀┊↑,開多∟↑♂,多單持倉過程中△↑,價格跌破中軌時◇,平多單;價格跌破下軌時♂□,開空♀◇,空單持倉過程中☆∵?,當價格漲過中軌時⌒,平空單↑⊿∴。

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